Банковские риски

В России, как, впрочем, и в других станах, особую остроту имеет проблема распознавания, оценки и регулирования банковских рисков. Как уже было отмечено, среди многих банковских рисков кредитный риск имеет важнейшее значение. По оценкам специалистов ЦБ РФ, сделанным еще в 1996 году, "основными факторами, дестабилизирующими финансовое состояние как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом, оставались неудовлетворительное состояние производства и как следствие невозврат кредитов, предоставленных предприятиям и организациям реального сектора экономики, а также неудовлетворительное качество управления банками, попадающими в сложное финансовое положение. В целом по России удельный вес просроченных ссуд в общем объеме кредитных вложений, согласно банковской отчетности в 1996 году, составлял 8%, а в отдельных регионах - более 20%"*(42).

Не изменилась оценка кредитного риска в деятельности кредитных организаций и в дальнейшем: "Причины его (августовского кризиса 1998 года - авт.) заключаются в недостаточно квалифицированном управлении банковскими рисками, в первую очередь валютным и кредитным, в недостаточности капитала многих российских банков и чрезмерном увлечении операциями на финансовом рынке, в том числе и чисто спекулятивными, в ущерб более трудоемкой и часто менее прибыльной работе с реальным сектором экономики. Нельзя не отметить и то, что низкая финансовая дисциплина многих заемщиков существенно повышает кредитный риск банков"*(43).

Исходной причиной снижения ликвидности большинства банков до критического уровня является игнорирование высокой степени системного риска, характерного для банковской сферы. Отсутствует правовой механизм выявления заведомо фиктивных кредитов. Даже если будет доказано, что и кредитодатель, и кредитополучатель изначально были осведомлены о последующем невозврате кредита, ни один из участников фиктивной сделки по действующему законодательству не понесет какой-либо ответственности. Не проработаны вопросы взаимной ответственности субъектов кредитно-финансовых отношений в части соблюдения принципов и условий предоставления кредитов*(44).